fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | R-kwadrat skorygowany

R-kwadrat skorygowany

R-kwadrat skorygowany – znany również jako skorygowany współczynnik determinacji – jest modyfikacją współczynnika R-kwadrat, która uwzględnia liczbę zmiennych niezależnych w modelu oraz wielkość próby. Podczas gdy zwykły R-kwadrat mierzy, jak dobrze zmienne niezależne wyjaśniają zmienność zmiennej zależnej, R-kwadrat skorygowany dostosowuje tę miarę, biorąc pod uwagę liczbę zmiennych w modelu i potencjalne ryzyko nadmiernego dopasowania.

W modelach regresji dodawanie kolejnych zmiennych niezależnych zawsze zwiększa wartość R-kwadrat nawet wtedy, jeśli nowe zmienne nie mają istotnego wpływu na zmienną zależną. R-kwadrat skorygowany rozwiązuje ten problem, dostosowując wartość R-kwadrat w dół za każdą dodatkową zmienną niezależną, która nie wnosi istotnego wkładu w poprawę dopasowania modelu. W rezultacie R-kwadrat skorygowany jest często niższy niż zwykły R-kwadrat, jednak dostarcza on bardziej realistyczną ocenę jakości dopasowania modelu, szczególnie w przypadku modeli z dużą liczbą zmiennych.

R-kwadrat skorygowany jest szczególnie przydatny w procesie wyboru modelu, ponieważ pomaga zidentyfikować modele, które efektywnie wyjaśniają zmienność zmiennej zależnej, nie wprowadzając niepotrzebnej złożoności. Jest to ważne w kontekście modelowania statystycznego, gdzie dąży się do znalezienia modelu, który jest zarówno prosty, jak i skuteczny.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy